【黑色引领商品上涨,有色油脂小幅下跌】11月13日量化周报
2017-11-13

主要内容:

   价格变化上,上周期货各品种除有色和油脂外,价格较上周均有所上涨:黑色中双焦领涨, 焦煤和焦炭分别涨 7.22%和 5.96%; 有色中沪铝领跌 4.32%。 持仓变化方面,各品种持仓变化增仓较多的主要有 PTA 增仓 22 万手,淀粉增仓 17 万手,豆粕增仓15 万手;减仓较多的品种主要有玉米减仓 15 万手。资金流向上,各品种资金流入较多的主要集中在螺纹钢、焦炭和 IF:螺纹钢流入 10.8 亿,焦炭流入 5.75 亿,IF 流入 5.67 亿;资金流出较多的集中在有色品种上:铝、铜、镍分别流出 5.88 亿、4.26亿和 3.49 亿。投机度方面,双焦的交投活跃度大幅上升。

 

   从趋势性来看,上周各品种趋势度整体来看黑色和股指板块正值较大,有色和油脂板块负值稍大:其中螺纹钢、动力煤和热卷的趋势度指数均超过 90,上周其上升运动极强;而有色中铝的趋势度指数在-70 以下,上周其下降运动较强。而各品种方向强度取值普遍不大,其中 IH 和国债期货方向强度都在 60 以上,其还是有较大的可能延续原有走势;而油脂品种和部分金属的方向强度较低,警惕中短期内趋势的转变。从波动性来看,上周双焦和铁矿石真实波幅巨大,焦炭、焦煤波幅和铁矿石的波幅分别达到 12.9%、10.13%和 9.1%,其波动率分别 42.35%、45.67%和 41.97%。

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