【期市整体维稳,沪镍涨势连连】11月6日量化周报
2017-11-06

主要内容:

   价格变化上,上周期货各品种价格除了镍涨 9.56%,其他品种价格变化不大,金属、黑色和化工大多品种呈小幅上涨;而三大股指期货都有小幅下跌,IC 股指期货跌幅最大为 3.17%。持仓变化方面,各品种持仓变化增仓较多的主要有豆粕增仓 15.6 万手, 甲醇增仓 9.4 万手, 镍增仓 7.9 万手; 减仓较多的品种主要是黑色的一些品种:铁矿石减仓 14.9 万手,螺纹钢减仓 14.2 万手,热卷减仓 11.3 万手。资金流向上,各品种资金变动除了镍总体而言变化不大,镍净流入资金 11.61 亿。投机度方面,上周无一品种投机度指数超过 200%,整个市场交投活跃度较上周有所上升。

 

   从趋势性来看,上周各品种趋势度整体来看正值稍多,其中镍、铜、甲醇、棉花的趋势度指数均超过 70, 上周其上升运动较强; 而股指期货中 IF 和 IC 都在-60 以下,上周其下降运动较强。 从各品种方向强度看, 五债、 十债、 IH 方向强度都在 60 以上,其还是有较大的可能延续原有走势; 而热卷和铝的方向强度已逼近于 0, 其沿原方向运动的强度已十分弱,警惕中短期内原趋势的转向风险。从波动性来看,波动较大品种主要有:镍波幅为 11.77%、焦煤波幅为 8.22%,PVC、橡胶、焦炭和铁矿石波幅都在 6%左右。上周黑色系中双焦和铁矿石波动率较大,焦炭波动率为 47.56%、焦煤为 48.64%。


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