【资金流入黑色,螺纹大幅增仓】12月4日量化周报
2017-12-04

主要内容:

    价格变化上,除个别品种,多数品种价格变化不大。黑色中焦炭、螺纹钢和铁矿石分别涨 5.14%、4.22%和 4.20%,跌幅最大的为镍,镍跌 6.85%,IH、IF 股指期货分别跌 3.46%和 3.00%。持仓变化方面,上周多数品种持仓变化不大,个别品种持仓变化明显。如螺纹钢增仓 46.8 万手,豆粕减仓 25.3 万手,菜粕减仓 13.3 万手,铁矿石减仓 8.3 万手。资金流向上,同样,除个别品种外,绝大多数品种资金流向变化不大。但其中螺纹钢流入 22.32 亿资金,IF 股指期货流出 9.6 亿资金,铜流出 7.99亿资金,豆粕流出 5.95 亿资金,上述品种资金变化明显。投机度方面,上周橡胶和PVC 的投机度指数分别为 1.92 和 1.88,成交十分活跃。

 

    从趋势性来看,上周各品种趋势度绝对值较大的品种黑色、股指期货和饲料上。其中棉花、螺纹钢和动力煤的趋势度都在 80 以上,一周内上升运动极强;而 IF、IH股指期货、镍、大豆和豆粕的趋势度都在-80 以下,一周内下降运动极强。各品种方向强度取值较大的品种主要有铝和螺纹钢,其方向强度都在 80 以上,其还是有较大的可能延续原有走势;IF、铜和沥青的方向强度已逼近于 0,其沿原方向运动的强度已十分弱,警惕中短期内原趋势的转向风险。从波动性来看,上周螺纹钢和镍的真实波幅较大,分别达到 8.39%和 8.01%,其可能存在较多的投资机会。

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