【资金全线流出,警惕转向风险】9月18日量化周报
2017-09-18

主要内容:

   上周整个期货市场均呈现资金流出的情况,8大板块均有不同程度的资金流出,其中金融板块流出20.34亿的资金,化工板块流出18.26亿的资金。其他板块也或多或少有一定量的资金流出。各品种价格涨跌幅变化较大的主要集中在黑色,有色和化工。品种上持仓变化方面,上周各品种持仓总体而言变化不大,PTA减仓最大为27万手。资金流向上,上周各品种资金流向呈现“流出多流入少”的局面。投机度方面,上周甲醇和橡胶的投机度指数均超过200%,其交投活跃程度和流动性均相当高。

   从趋势性来看,上周各品种趋势度整体来看负值较多,白银、橡胶、镍、铜,这几个品种下降运动较强;棕榈油上升运动较强。上周各品种方向强度普遍较低,像有色中铜、铝、锌、镍,黑色中螺纹钢、铁矿石、焦煤,化工中橡胶、PVC方向强度都在10以下,上述品种沿原方向运动的强度已十分弱,警惕中短期内原趋势的转向风险。从波动性来看,上周波幅较大的品种有:黑色中有焦煤、焦炭、铁矿石、化工中有橡胶、PVC。


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20170918093521106.pdf